ヘッジを考えたスワップ運用、マイナー通貨のスワップ運用などいろいろ思考錯誤してます♪目標は時間に追われないストレスフリーな生活!

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異業者両建て手法を考えてみる

ちわーす
べっくせいです。久々の更新になってしまいました^^;

ホントはもう少し早く復帰しようと思っていたのですが、私の性格上一度ブログから離れるとなかなか戻れないようです^^;

もともと1年以上ブログを続けられたのが不思議なくらいです。
これもたくさんの応援コメントやメールをくれた方々のおかげだと思ってます。
これからも不定期な更新になるかとは思いますが、よろしくおねがいしますm(_ _)m

FXですが、ブログ更新をしていない間も変わらず運用を続けています。
ロスカットとか大きな出来事はありませんでした。
というかクロス円はここ数ヶ月あまり動いていませんでしたからね^^;
10月の運用は+8万円くらいだったと思います。

11/2のFOMCで追加の金融緩和策が発表され、相場の空気が変わってきたようです。
ヘッジファンドの決算期にも差し掛かってきたことから、大きくとっていたドルショートのポジションが整理されてきました。
一旦ドルはショートカバーで反発しそうですが、上昇トレンドになるには米経済がよくなってこないとダメみたいですね。

それにかわる材料としてユーロ圏のソブリンリスクが再燃しようとしています。
アイルランドとかポルトガルの国債利回りが拡大してきて、特にアイルランドがやばそうですね^^;
本格的なユーロ売りになるか注意したいと思います。

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今回の記事は最近スワップ派の方々の間で流行っている「異業者両建て手法」について、あくまで客観的に考えてみたいと思います。

この手法たしかに魅力はあると思うんですが、私は今のところ否定的です。
ですのでできるだけ客観的に考えてみたいと思います。

「異業者両建て手法」ですが、FX業者によって受け取れるスワップが違うことを利用して
プラススワップの多い業者でポジションをとり、マイナススワップの少ない業者で反対のポジションを持つというものだと思います。
両建てなので為替変動による損益は実質ゼロで、スワップの差額を毎日受け取れるという手法ですよね?

具体的にはスワップの多い業者(アイネットさんとか外為オンライン)で豪ドル円のロングをして、マイナススワップの少ない業者(DMMとかでしょうか)で豪ドル円のショートポジを持ちます。
同じレートで同じ数量を持てば、為替損益は考えなくていいことになりスワップの差額(1万通貨両建てで116円-77円=39円)程度を受け取ることができます。

この手法のメリット、デメリットを考えます。
まずメリット

■いつでもやめられる。
これが一番大きいような気がします。
同じ通貨を同じレートで両建てしていれば、為替損益は合算するとゼロです。
やめようと思えばいつでも双方の口座を決済すればいいので、都合が悪くなってもすぐに撤退できます。
デメリットに書こうと思っていた、スワップの差額が小さくなったりなくなったりしてもすぐに撤退できるので問題ないですね

つぎは・・・・

メリットが思いつかないので、デメリットいきます。

■資金効率が悪い
豪ドル円の両建て1万通貨で39円とかですから、資金効率はよくありません。
でもこれは人それぞれで、安定を求める人、資金的余裕がある人(資金がいっぱいある人は豪ドル円ロングでいいか)いろいろですから、一概には悪いとは言えないですね


■リスクは低いがいきなりロスカットになる可能性がある。
この手法はどちらかといえば資金効率が悪いので、多くのポジションをとってしまいがちです。
両建てしている2つの業者を合算すれば、為替差益はゼロですが双方の口座には為替損益が発生しています。

ですので、双方の口座状況を常にチェックして必要に応じて資金を移動させなければいけません。
違う業者に即座に資金移動はできないので、余分資金を銀行などに用意しておく必要があります。
豪ドル円などは、サブプライム・リーマンショック時には1日10円動くこともありました。
一日10円動いたときに対応できるほどの資金的余裕がありますか?


ん?あれ?違うぞ・・・

別にロスカットになってもいいんじゃぁ?

大きな急騰・急落があって片方の業者がロスカットになっても
もう一つの業者にはロスカッとの時点で同じだけの含み益が出ている。
いやロスカットになるほど急激に動いたときは一方向に動くことが多いので、それ以上の含み益が出ている可能性が高い。

含み益の口座を決済すれば、プラス損益で撤退できる。
撤退してからまた両建てを始めればいい
いつでもやめられるのが、この運用のいいところ

ロスカットにならないように、無理に資金をたくさんいれる必要はないのかも・・・
ある程度の資金で両建て運用し、ロスカットになったら一旦撤退してまた運用を始めればいい
こういうことなんでしょうか

いま運用されている方はこういうことを考えて運用されているんでしょうか
うーんもうちょっと考えよう・・・
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手動トラリピ運用からスワップ+ヘッジ売り運用への移行②

こんにちは。べっくせいです。
訪問どうもありがとうございます。

昨日の記事の続きです。

カナダ円で手動トラリピ運用を1ヶ月半ほど行っていました。
15万ほどの資金で1週間で6000円~9000円程度の確定益が出ていたのですが、ここ最近のカナダドルの強さで、手動トラリピの想定レートの上限90円に達してしまいました。

想定レートを外れてしまうと手動トラリピは全く回転しません。

そこで思い切って手動トラリピ運用をやめて、別の運用に切り替えました。

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別の運用方法とは
豪ドル円のスワップ運用+カナダ円のヘッジ売り運用です。

今回は条件がちょうどあったので移行できました。

手動トラリピは常に含み損を抱える方法です。
想定レートの上限に達したときは売りポジションがトラップの片道分、下限に達したときは買いポジションがトラップの片道分溜まっています。
しかも含み損たっぷり(6万ほど)状態です。

今回もカナダ円の売りポジが14000通貨ほど溜まっていました。
ここから私は、まずカナダ円のトラップ注文をすべて削除しました。
そして89.50円でカナダ円の売りを1万通貨、豪ドル円の買いを2万通貨追加しました。

これでポジションは
カナダ円売り 24000通貨(平均87.5円ほど)、豪ドル円買い 20000通貨(平均83.25円)となりました。

まだ売りと買いのバランスが悪いのですが、豪ドル円が下がるのを待って買いのポジションを増やしたいと思います。

ランド円を買い通貨として使用しようかとも考えたんですが、FXブロードネットはランド円のスプレッドが15銭ほどど広すぎるため豪ドル円にしました。
でもレバレッジ400倍での運用ですので、証拠金はすごく少なく抑えれています。
これからはとりあえず1日150円ほどのスワップをもらいながら、利益の出ているポジをちょこちょこ決済していく運用になります。

カナダ円が下がってきたら残っていたトラリピの売りポジを決済し、豪ドル円の買いポジションを追加
カナダ円が上がってきたら売りポジションを追加したりして運用したいと思います。


私がこの運用に切り替えたのはこう考えたからです。

・手動トラリピは長期間運用が難しい。
・長く続けられる運用がしたい。


こういったことです。
手動トラリピは想定レートを決めて、その間でトラップをはる運用ですからいずれレートを外れるようになります。
レート内で活発に動いてくれると、びっくりするほど確定益が出るのですがいつまで続くか分からないのがトラリピです。また含み損の額も大きいです。

今回の運用では想定レートなどはありません。
カナダ円と豪ドル円が、それなりに同じような動きをしてくれればいいだけです。
しかも含み損は意外と少なく済ませられそうです。
DMMFXで同じように運用していますが、含み損はプラスマイナス2万円程度で今のところ推移しています。

もちろんカナダ円だけが急騰したり、豪ドル円だけが急落したりすれば厳しい状況になるので、リスクはもちろんあります。

そしてレートの動きに合わせて、カナダ円の売りポジや豪ドル円の買いポジに含み益が出れば、ちょこちょこ決済していけばそれなりに確定益も出せそうです。
その点で1000通貨単位で売買できるFXブロードネットは便利ですね

現在はカナダ円が非常に強いので、弱くなるのをじっくり待ちたいと思います。


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安定したスワップポジを構築したいっ!

こんにちはーべっくせいです。
今日は暖かかったですなー
コート着てたら汗だくですわ^^;

最近本格運用が始まった、DMMFXでのランド円のスワップ・スイングポジ+カナダ円・ユーロ円のヘッジ売り運用ですが、結構いい感じで運用できそうです。
現在ランド円14万通貨買い・平均11.787円、カナダ円2万通貨売り・平均85.896円のポジションを持っています。
最近少しランド円が強いので、口座全体ではプラス1万円ほどになっています。
運用資金は20万円ほどです。

cadzar0305.jpg


この運用方法は、単なるランド円のスワップ運用ではリーマンショックなどのときに急激な円高でアボーンしてしまう可能性があるので、多少マシな合成EUR/ZARもしくは合成CAD/ZAR(←こんな通貨ペア見たことないですが^^; )で運用しようというものです。

最近考えているのは例えば合成EUR/ZARでスワップ運用する場合、高いレートでポジションを構築したいなぁーということです。

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eurzar.jpg
EUR/ZARの週足チャート

チャートを見ると、EUR/ZARのレートは大体9.0000~15.0000あたりです。
現在は10ちょっとですね。
リーマンショックのときに強烈にレートが上がっていますね
この時はユーロに比べてランドの下げがきつかったことを示しています。

で皆さんEUR/ZARをスワップ運用する場合、売りでプラススワップですから出来るだけ高いレートで運用したいですよね
この週足チャートで言えば、現在より2008年9月あたりの15.000くらいのレートで売ってれば現在は悠々自適生活ということになります。
ですが現在のレートは10ちょっとですので、もうちょっと高いレートで売りたいです。

合成でポジションを作る場合はうまくいけば現在のレートより高いレートでポジションを構築できます。
運の部分もありますが、常に含み益があるスワップポジというのはすごく精神的によろしいですよねw



現在考えている方法です。
合成EUR/ZARで考えます。
ユーロ円のレートを120円、ランド円のレートを12円とします。
合成EUR/ZARを作成する場合、ランド円10万通貨の買いに対して、ユーロ円を1万売りのポジションを持ちます。
同時にランド円とユーロ円のポジションを持てば、現在のEUR/ZARのレート10.4800あたりになります。

EUR/ZARのレートを出来るだけ高いレートにしたいので、ユーロ円は出来るだけ高いレートで売りたて、ランド円は出来るだけ低いレートで買いたいです。

どうするか?

うーん

①最初にヘッジ用の売りを行っておいて、円高になったときにランド円のスワップポジを持つ
うまくいけばいいですが、運ですね^^;
ヘッジ用の売りをしてから超絶円安が来たら、この運用が始まらないです^^;
マイナススワップも痛いです

②最初にスワップ用のランド円を買っておいて、スワップをもらいながら円安になるのを待つ
円安になったらヘッジ用の売りポジを持つ

こっちのほうがまだ可能性ありですね。スワップも貰えますし。
でもスワップポジを持ってから、円高トレンドになったらヘッジポジがもてません。
ヘタにヘッジ用ポジを持つと合成EUR/ZARのレートが低くなって不利になります。


①も②も不確実なことが含まれているので有効ではないですね。
②の方がマシでしょうが

で私はこうすることにしました。

まずスワップポジを出来るだけ低いレートで構築したいので、ランド円をナンピン買いしまくります。
これも1度は適度な下落を待たなくてはいけませんが、これは注文して待ってればいずれきます。
買うポジション量は自分の資金量と相談してオーバーポジションにならないようにしてください。

それなりのレートでスワップポジが予定数たまったら、円安になるまでひたすら待つ。
円高になってもスワップポジは追加せず耐えましょう♪

円安になったらヘッジ用のポジをどーんと置いてあげましょう!
これでおしまいです。

私はランド円のポジを少し多めにとりまして、ランド円のスイングトレードも組み合わせるつもりです。
さーてうまくいくでしょうかねー

私の場合、ヘッジ用のポジションを持つまでがすごく不安でした。
このまま円高になれば口座がロスカットされますから
でヘッジ用のポジを持つと、精神的にすごく楽になれます。これホントです。
実際ヘッジようポジを持ってからは、口座全体の含み損益はプラスマイナス1万円ほどの範囲で安定しています。
もっと早く運用していればと思いました!


本日はビッグイベント雇用統計ですね。
非農業部門雇用者数と失業率が重要な項目ですが、予想はあまりよくなさそうです。
博打トレードだけはやめましょうね
生き残っていれば、勝てるはず


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これからクロス円だけのスワップ運用はできるのか?

こんにちは。べっくせいです。
本日も訪問ありがとうございます。

現在、FXブロードネットでユーロ円の手動トラリピ運用とkakakuFXでマイナー通貨のスワップ運用を行っています。

先週はユーロ円がかなり売り込まれていたのですが、今週は128円台まで戻しています。
だいぶ手動トラリピの想定レート中央に戻ってきたのでホッと一息です。

昨日の手動トラリピは4本の決済注文が約定しました。
1/25(月)新規 4本約定 決済 4本約定 確定益 +4,038円
週始めとしてはいいスタートではないでしょうか?

さて記事タイトルのことですが、私のブログを見ていただいている方はスワップ派・長期投資派の方が多いと思います。
で、これからの運用でクロス円のみのスワップ運用というのは考えていますか?ということです。

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いろいろな考えの方がいらっしゃると思いますが、現在の私にはクロス円のみのスワップ運用は考えられません。
ですが、私もリーマンショック前の時点(2008年の夏頃)ではクロス円でのスワップ運用しか考えていませんでした^^;

現在は一連の金融危機で各国の政策金利が軒並み引き下げられ、スワップ派は死語になりかけていましたがオーストラリアが先人を切って利上げモードに入っています。
今年の夏以降になれば、アメリカにも利上げ観測が出てくる可能性があります。
来年・再来年になればスワップ派が復活してくるかもしれないです。

リーマンショック前、私はランド円のスワップ運用を行っていました。
平均レートは17.00円ほどでスワップもたくさんあって、ほんと順調でした。
金融危機がおこる前までは^^;

もちろんランド円はその当時はマイナー通貨だったのである程度の為替変動は想定していて、10円までは耐えれる証拠金を用意していたのです。
ですが、無常にもランド円はあっさり10円を割り込み、一気に7円台に・・・
ランド円投資は破滅しました。

昔話はこれくらいにしておいて、例えば現在ランド円を10万通貨のスワップ運用をしようとした場合、どれくらいの資金が必要だと思いますか?

現在のランド円のレートが12.00円ほどですから、リーマンショック時の最安値が7.6円位ですので
私の考えでは最低50万円は必要と思います。
ではEUR/ZARを1万通貨売るポジションを持つのに50万円は必要でしょうか?

おそらく30万円もあればいいのではないでしょうか?
もちろん未来の為替相場がどうなるかは分かりませんので、何も確証はありません。
あくまでも確率論です。
ランドだけが急落するかもしれません。

50万円でZAR/JPY10万通貨を保有するのと、50万円で合成EUR/ZARを1万通貨保有するのではどちらがロスカットになる可能性が低いかということです。
私は後者のほうがロスカットの可能性は低いと考えていますので、そちらを選択します。

大切なお金ですので、よく考えて投資したいと思います。


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スワップ派の将来はどんなふうに考えていますか?

こんにちは。べっくせいです。
今週の為替相場が始まりました。今週は大きな窓明けもなく静かにしてくれたようですね。

さて私は大きく分けるとスワップ派になります。
当初は「1日1万円以上の安定したスワップを受け取れるポジションを取ること」なんてのを目標にしていましたが、
今はそのような考えとは違ってきています。

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というのも、例えばある1つFX業者に1000万円預けて、1万円のスワップが受け取れるポジションを取るといった方法はリスクが高いと考えたからです。
以前でも複数のFXの業者で運用することも考えてはいましたが、FXの利益をすべてスワップから生み出そうとは思わなくなりました。

スワップ派になると、どうしても高金利通貨・マイナー通貨のロングポジションを持つようになります。
高金利通貨や、マイナー通貨はメジャー通貨と比べると、いろいろな面からリスクが大きいです。
流動性が少なくスワップが安定しなかったり、国の情勢がよくなかったりなど


最近の私の考えはこんな感じです。

1日1万円平均をFXで得ようとした場合。
スワップ益:4000円(複数のFX業者に分散して運用)
トラリピ益:4000円(手動トラリピメインで、自動トラリピも視野に入れる。こちらも複数口座で運用)
為替差益:2000円(デイトレードで1日平均2000円の差益を得る←要修行)


イメージはこんな感じです。
デイトレードは素人なので、これはこれから1000通貨単位でのリアルトレードで勉強していくつもりです。
またトラリピは現在は手動で行っています。
マネースクウェアジャパンでのトラリピが1000通貨単位、もしくは5000通貨単位でもできるようになれば、自動トラリピが現実的になります。

自動トラリピが出来るようになれば、これがFX収益の柱になる可能性が高いと思います。

昔はスワップ益だけで1万円もらおうなんて考えていましたが、それだけ多くのポジションをずっと持っているということはリスクが高いと考えています。


手動トラリピですが、現在はFXブロードネットで豪ドル円、豪ドルドルで1000通貨単位で行っています。
資金に余裕が出来れば、別のトラリピ部隊を出動させたいと考えています。

考えているのは南アのランド円の手動トラリピです。
できれば1000通貨単位で行いたいのですが、1000通貨単位ではなかなか条件のいい業者が見つからないところです。
FXブロードネットはランド円は1万通貨単位ですしね^^;

トラリピに有利な業者というと、スプレッドが小さくてレバレッジが大きくてスワップがよくて、手数料が無料で、ロスカットレベルが低くて・・・ 考えるとキリがないですね。

また別の記事で、1万通貨単位と1000通貨単位でランド円の手動トラリピを行う場合に条件のいい業者を紹介してみたいと思います。


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FX運用損益
2009年5月まで
マイナス250万ほど
2009年
5・6月+27,957円
7月+20,459円
8月+54,620円
9月+61,406円
10月+65,077円
11月+70,382円
12月+85,053円
合計+384,954円
2010年
1月+167,163円
2月+146,532円
3月+194,393円
4月+128,486円
5月+256,863円
6月+61,720円
7月+87,515円
8月+116,285円
9月+119,757円
10月+81,596円
11月+104,700円
12月+77,643円
合計+1,679,781円
プロフィール
こんにちは。「べっくせい」です。 30代半ばの♂です^^; FX暦は4年ほど。 2008年10月のサブプライム危機で壊滅的なダメージを受けました。損失額は約250万円。 絶望感に打ちひしがれましたが、2009年5月に仕事で貯めた資金約30万円で再スタート! 現在約200万円で運用!

べっくせい

Author:べっくせい
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