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kakakuFXでの運用はEUR/RUBかUSD/RUBか?もしくはCAD/TRYか?

こんにちは。べっくせいです。
訪問ありがとうございます。

現在kakakuFXに口座開設を申請しており、開設後の運用方法を検討しています。
40万円ほどのわずかな運用資金で、いかに効率よく安全にスワップがもらえるか日々考える毎日です。
昨日まではEUR/RUB+EUR/USDとCAD/TRYを考えていました。
今日はまた少し考えが変わりました。

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魚屋さんのブログでも紹介されていたように、kakakuFXではEUR/RUBのほかにもロシアルーブル関連の通貨として、USD/RUBがあるようです。
いままでの記事で紹介しているように、ロシアルーブルは通過バスケット制を採用しており、ユーロ45ドル55の比率で連動しています。
ですので、EUR/RUBを20万通貨売りとEUR/USDを11万通貨の買いの比率で運用すると、為替変動リスクをほぼ抑えることができると考えていました。

ですがロシア中銀はUSD/RUBに対して為替目標を設定し、EUR/USDの変動でEUR/RUBのレートは動くようです。
ですのでEUR/RUBとUSD/RUBを比べるとEUR/USDと連動が高いのはUSD/RUBの方のようです。

各通貨のチャートを見比べてみると・・・

まずはEUR/RUB(ユーロ/ロシアルーブル)
eurrub1.jpg

そしてUSD/RUB(ドル/ロシアルーブル)
usdrub1.jpg

でEUR/USD(ユーロ/ドル)
eurusd1.jpg

それぞれクリックで大きくなります。
たしかに比べてみるとUSD/RUBとEUR/USDの方が相関関係が強いような気がします。
為替変動リスクを重視する場合は、USD/RUBとEUR/USDの組み合わせの方がいいようですね。
注意点としてはUSD/RUBは時間帯によってレート配信が停止するようです。
そのときにEUR/USDのレートが大きく動くと一時的に為替損が大きくなる可能性はあります。
そこまで神経質にならなくてもいいように思います。

RUBはユーロ45・ドル55の比率でレートが動くので、
USD/RUB一万通貨売ることは
USD/RUB→USD/(USD5500通貨+EUR4500通貨)→USD/USD5500通貨売り+USD/EUR4500通貨売りになります。
USD/USDは相殺されるので、USD/EUR4500通貨売りだけがのこります。

言い換えるとUSD/RUBを1万通貨売るということは、EUR/USDを4500通貨÷1.4(ユーロドルのレート)=3214通貨買うということと同じことになります。
ですので、USD/RUBを1万通貨売るごとに、EUR/USDを3214通貨売れば為替変動を抑えることができます。

自分でブログを書いていても少し頭がパニックしてしまいそうです。

おおざっぱにいうとUSD/RUBを3万通貨売るごとに、EUR/USDを1万通貨売れば為替変動リスクを抑えることができます。←これが結論です。

6/30現在でkakakuFXさんのスワップを確認すると
USD/RUBの売りスワップが160円です。
EUR/USDの売りスワップは-4円です。
USD/RUBを3万通貨売り+EUR/USDを1万売りでスワップは160×3-4=476円ですね。
kakakuFXさんのスワップは日々結構変わるようですので、あまり参考にならないかもしれません。

それぞれの好みで運用してほしいと思います。
私はEUR/RUBの方が何か好きなような気がします。
今の感じでは
EUR/RUBを2万通貨売り+EUR/USDを1万買い
そしてCAD/TRYを2万or3万通貨ほどポジションがとれればいいかなーと考えています。
資金40万程度では、このへんが限界でしょう。
これでも一日のスワップは800円~1000円ほどが見込めますので十分効率的ですね!


まだkakakuFXの口座開設もできていないので、じっくり考えたいと思います。


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スワップ重視の方!トルコリラ取引可能<kakaku FX>
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kakakuFXでEUR/RUB運用を考える!

こんにちは。べっくせいです。
訪問ありがとうございます。

kakakuFXでCAD/TRY(カナダ/トルコリラ)やEUR/TRY(ユーロトルコリラ)などの運用を考えていますが、EUR/RUB(ユーロ/ロシアルーブル)も候補になってきました。
kakakuFXでEUR/RUB(ユーロ/ロシアルーブル)の運用を検証します!

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ロシアルーブルは通貨バスケット制を採用しており、ユーロとドルに連動する固定相場制です。
ユーロ45:ドル55の比率で連動します。

わかりやすいようにRUB/JPYという通貨があったと仮定してみます。
RUB/JPY(ロシアルーブル/円)を1万通貨買ったとすると
USD/JPYを5500通貨買いと
EUR/JPYを4500÷1.4(ユーロ/ドルのレート)=3214通貨購入したことと同じことになります。

なるほどなるほど。自分でも理解しながらです。
RUB/JPNという通貨は存在しないので、kakakuFXにあるEUR/RUBで考えて見ます。

EUR/RUBを1万通貨売る場合
EUR/RUB=EUR/(USD5500通貨売り+EUR3214通貨売り)になります
分解すると、EUR/USDを5500通貨売り+EUR/EUR3214通貨売りになります。
EUR/EURは相殺されて取引がないものと同じですので、

EUR/RUBを1万通貨売るということは、EUR/USDを5500通貨売りとほぼ同じことになります。

ということはEUR/RUBを1万通貨売る毎に、EUR/USDを5500通貨買っておけば為替変動リスクが抑えられるということです!
このあたり少し合成EUR/DKKと考え方は似ていますね。

結論からいうと、為替変動リスクをおさえつつEUR/RUBをスワップ運用する場合、
EUR/RUBを20万通貨売り+EUR/USDを11万通貨買いの比率でポジションをとればいいのです。
結論だけいえば何も難しくないですね。


でも私のように30~40万程度の資金ですと、とてもEUR/RUBの20万通貨のポジションはとれそうにありません。
厳密ではありませんが、EUR/RUBを2万通貨売り+EUR/USDを1万買いでもいけるのかな?と考えています。

kakakuFXで6/26現在のEUR/RUBの売りスワップは+241円、EUR/USDの買いスワップは-16円です。
EUR/RUBを2万通貨売り+EUR/USDを1万買いをした場合の1日あたりのスワップは241×2-16=466円です。
あとはこれをどのくらいの証拠金で運用できるのか、EUR/RUBの為替変動でどれくらいの資金の余裕を見ていればいいのかですね。

kakakuFXでの証拠金は複数の通貨を運用する場合、単独の通貨運用の場合より証拠金を少なくすくなくすることができます。
この計算がややこしくて私もあまりわかっていません。
とりあえずデモトレードでEUR/RUBを2万通貨売り+EUR/USDを1万買いの注文をいれているので、ポジションが取れれば確認できると思います。

kakakuFXさんのサイトの「必要証拠金の計算方法」を参考に計算してみましたが、EUR/RUBを2万通貨売り+EUR/USDを1万買いのポジションに必要な証拠金は21.6万円ほどでした。

ロシアルーブルのマージン率が8%と高い為にこのくらいの証拠金が必要のようです。
でもこれは私の計算が間違えている可能性もあるので、実際のポジションをとったときに再度確認したいと思います。
もし計算が間違えてなければ、私の資金ではEUR/RUBを2万通貨売り+EUR/USDを1万買いが精一杯になります。
あとは残りの資金でCAD/TRYを2万通貨ほどポジションをとれるかどうかぐらいですね。
これでも1日800円以上のスワップが期待できるので、十分効率的ではないかと思います。

kakakuFXで口座開設手続きをしていますが、開設するのが待ち遠しいです。


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スワップ重視の方!トルコリラ・EUR/RUB(ユーロ/ロシアルーブル)も取引可能<kakaku FX>

通貨バスケット制とは?ロシアルーブル(RUB)とは?

こんちには。べっくせいです。訪問ありがとうございます。
今日も真夏のように暑いですね。

kakakuFXでトルコリラ関連の高金利通貨のスワップ運用を考えていますが、
魚屋さんのブログでロシアルーブルについての記事があり、ちょっと興味があったので調べてみました。

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ロシアルーブルはロシアの通貨で、通貨バスケット制を導入しています。
恥ずかしながら私、通貨バスケット制ってのは始めて聞きました

運用を検討しているkakakuFXでEUR/RUB(ユーロ/ロシアルーブル)という通貨を取り扱っており、スワップが241円(6/27現在)ととてもいいパフォーマンスがあるので、興味がでました。

通貨バスケット制についてですが、代表的な為替相場制度を考えて見ます。

まず為替相場は変動相場制と為替相場制があります。
変動相場制:通貨を一定比率に固定しない USD/JPNなど
固定相場制:1つの通貨に連動させる「ペッグ制」、複数の通貨と連動させる「通貨バスケット制」の2種類があります。

香港の香港ドルは米ドルと連動するドルペッグ制で、香港ドルは1ドル=7.75~7.85香港ドルに固定されています。
ロシアのルーブルは複数の通貨と連動させる「通貨バスケット制」を採用しています。

その他には管理フロート制いうのがあり、中央銀行が介入して一定の水準に保っています。
中国の人民元なんかが代表的な通貨です。

なるほど、ロシアルーブルは通過バスケット制を導入していて、複数の通貨に連動しているということで固定相場制になるのですね。
ということはペック制通貨のようにうまくポジションを立てれば為替変動リスクが抑えられるようです。

■ロシアの歴史を振りかえってみると
以前ロシアの通貨である「ルーブル」は、ドルペッグ制を採用していました。
ですのでルーブル/円とドル/円の為替レートは酷似していました。

ロシアは1998年に一度、デフォルト(債務不履行)に陥った経験があります。当時のロシア経済は貧窮しており、ルーブルが暴落する通貨危機に対して買い支える外貨準備が不足していたのが原因です。またロシア政府が、対外債務を90日間支払い停止する処置を一方的に決定した為、ロシアに対する信用が失墜し、外国資本が一斉にロシアから撤退する「キャピタルフライト」が起きて、ルーブルのレートは更に暴落しました。

また同年1月に1000分の一のデノミ(通貨単位の切り下げ)を敢行していたことも、信用失墜の大きな理由です。2005年頃までは、ロシア国民も自国通貨を全く信用しておらず、ルーブルよりも米ドルでの支払いが好まれていました。観光客は無論、一般国民までが米ドルを流通紙幣として使っていた位です。

ところが2005年2月より、米ドル&ユーロと自国通貨=ルーブルの為替レートを連動させる「通貨バスケット制」の導入へと切り替えました。為替レートの安定化の為には、ユーロとも連動させるべきだと考えたようです。

というのは、ロシアはその地理的要因から、アメリカよりもユーロ圏=ヨーロッパ諸国との繋がりが深く、貿易総額は対ユーロ諸国が約54%であるのに対して、対アメリカは約4%しかありません。2002~2005年の3年間で、ルーブルの対ユーロ為替レートは約36%も下落しています。

ロシアは貿易黒字が世界第三位(約463億ドル:2002年度)という輸出大国であり、かつ輸出の大半はドル建て(≒ルーブル建て)で行っていたので、ユーロ高・ルーブル安は極めて不利に働きます。輸出に不利なルーブル安を招かないようにするのが、通貨バスケット制にユーロを組み込んだ最大の理由です。

その後2008年半ばまで、原油価格高騰の恩恵などからロシア経済は絶好調になります。為替介入によって外貨準備も豊富に備えるようになった為(外貨準備は中国、日本に次ぐ世界第三位)、通貨危機に陥る危険性も大幅に低下しました。かつては誰も信用しなかったロシアルーブルも、米ドル以上に信頼を得るまでになり、今ではロシア国内でも米ドルよりルーブル紙幣の方が好まれているといいます。

現在はロシアは通貨バスケット制を継続しており、ユーロ:45%、ドル55%で構成されています
ただ気になる情報として
2008年8月5日:ルーブル、1─2年で変動相場制に移行するといった報道がありました=ロシア中銀筆頭副総裁
この情報が現在どうなっているのかよくわかりませんが、ロシアルーブルが近い将来変動相場制になる可能性は考えていたほうがよさそうです。

あとロシアの政策金利ですが、現在は11.5%です。
2009年6月4日に政策金利を12.0%から11.5%に引き下げ
ロシアの政府高官達は、世界最大の原油供給国の景気の底に達した可能性があることを示唆する発言をしていますが、ロシア中銀はロシア経済を支えるためにこの6週間で3回目の利下げを行いました。
4月24日に2007年以来初めて利下げを行い、続いて5月13日、そして、6月4日に利下げを行いました。
この利下げの動きはもうしばらく続くかもしれません。

難しい文章ばかりでしたが、結論はそんなに難しくありません。
ロシアルーブルはユーロ・ドルの2つの通貨に連動する通貨バスケット制を導入しています。
そしてポジションのとり方によっては、為替変動リスクを最小限に抑えることができるということです。
しかも現在政策金利は11.5%ありスワップも期待できます。


懸念材料としては、近い将来に変動相場制に移行する可能性がある。
通貨バスケット制で現在はユーロ45、ドル55で連動させていますが、この比率はロシアが都合のいいように簡単に変更してくる可能性があります。

ちょうど運用を予定しているkakakuFXではEUR/RUB(ユーロ/ロシアルーブル)を扱っており、EUR/RUBとEUD/USDを組み合わせてポジションをとると、為替変動リスクをほぼ抑えられるようです。
EUR/RUB(ユーロ/ロシアルーブル)のスワップは241円もありますので、かなり魅力的です。

kakakuFXでのEUR/RUBの運用はまた別の記事で検証してみたいと思います。

FXオンラインでEUR/DKKのハイレバレッジ運用は可能?

こんにちは。べっくせいです。
訪問ありがとうございます。

もうこのブログでFXオンラインに関する記事は書くことがないだろうと思っていましたが、他の有名ブログさんの記事で少し気になる情報があって、私も気がついていたことがあったので少し取り上げます。

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少し気になる情報というのは、

FXオンラインでEUR/DKKの注文(合成EUR/DKKではないよ)をするとき、ストップの設定が可能で400倍以上のハイレバレッジ運用が可能ということです。


有名なブロガーさんが指摘してらっしゃいまして、私も気になっていました。
ですが、ストップの設定ができるのはマーケットクローズの土日のみのようです。
月曜から金曜はストップの設定はできず、証拠金1%でレバレッジ100倍が最高です。

FXオンラインさんはポジションはすべて決済していて、全額出金していますが確認してみました。
eurdkk8.jpg
やはりストップが140pipsで注文できるようです。
このときEUR/DKKの証拠金額は3184円でレバレッジは400倍以上にはなります。

ただ私はこの情報をしって改めてFXオンラインでEUR/DKKを運用しようという気にはとうていなりません。
ハイレバレッジの運用は確かに可能ではありますが、EUR/DKKのスワップは私が撤退したときの0.75DKKから0.25DKKとデンマークの金利が変わっていないのに3分の1に減少していますし
来週のは7/2にユーロ圏・デンマークの政策金利の発表を控えています。

ここ2ヶ月ほどの流れを考えるとデンマークはまた0.1%ほど金利を下げて、EUR/DKKの金利差縮小をしてくると予想されます。
ですので、さらなるスワップの現象(場合によってはマイナススワップ)や、現在の土日のみストップの設定が可能になっている状況もすぐにストップが設定できないように変更してくる可能性も十分考えられます。

他のブロガーさんでもおっしゃっていましたが、USD/DKKのスワップを+5DKKからいきなり-0.6DKKにするあたり、FXオンラインさんはEUR/DKK(合成EUR/DKK)の取引をさせたくないと考えているとしか思えません。

今後企業体質がかわり、EUR/DKKの環境が変わればお試しに運用するかもしれません。
大切なお金ですので、FX投資はよく考えて投資してください。

高金利通貨の取引条件を2社で比較する!

こんにちは、べっくせいです。
訪問ありがとうございます。

トルコリラ関連での高金利通貨のスワップ運用を検討しています。
アトランティックトレードもしくはkakakuFXでの運用を考えていますが、この2社で
高金利通貨の取引条件を比較してみます。

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アトランティックトレード・kakakuFX以外でヒロセ通商のHiroseTraderでの運用も考えていたのですが、最近SAXO系業者の撤退が相次いでいるという点
また同じSAXO系でもkakakuFXはスワップ金利が口座残高に反映されるのに対し、HiroseTraderは建値に反映されるシステムなので、スワップの計算がしずらい点を考慮して省きました。

今回確認したのは、EUR/TRY、TRY/JPN、CAD/TRY、USD/JODの4種類です。
まずスワップ金利です。

スワップ金利
FX業者アトランティックトレードkakakuFX
EUR/TRY235円302円
TRY/JPN120円140円
USD/JOD取り扱いなし58円
CAD/TRY取り扱いなし180円
※09/06/26現在です。

kakakuFXのほうが間違いなくよさそうです。
しかもCAD/TRYやUSD/JODはアトランティックトレードでは取り扱いなしです。

次は必要証拠金とロスカット率です。

必要証拠金率(%)
FX業者アトランティックトレードkakakuFX
EUR/TRY2%4%
TRY/JPN2%4%
USD/JOD取り扱いなし2%
CAD/TRY取り扱いなし4%

ロスカット率(%)
FX業者アトランティックトレードkakakuFX
ロスカット率50%66.6%


必要証拠金率はアトランティックトレードのほうが小さいです。
小額で運用するには証拠金率が少ないほうが有利ではありますが、スワップはkakakuFXが勝っています。
ロスカット率はkakakuFXのほうが少し勝ってますね。

この記事を書いた時点では気持ちはkakakuFXに向いています。
スワップが多い点と、取り扱い通貨が豊富な点が魅力ですね。
まずはkakakuFXに口座開設してよく考えます。


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合成EUR/DKK運用、高金利通貨運用に有効!アトランティック・トレード


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スワップ重視の方!トルコリラ取引可能<kakaku FX>
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FX運用損益
2009年5月まで
マイナス250万ほど
2009年
5・6月+27,957円
7月+20,459円
8月+54,620円
9月+61,406円
10月+65,077円
11月+70,382円
12月+85,053円
合計+384,954円
2010年
1月+167,163円
2月+146,532円
3月+194,393円
4月+128,486円
5月+256,863円
6月+61,720円
7月+87,515円
8月+116,285円
9月+119,757円
10月+81,596円
11月+104,700円
12月+77,643円
合計+1,679,781円
プロフィール
こんにちは。「べっくせい」です。 30代半ばの♂です^^; FX暦は4年ほど。 2008年10月のサブプライム危機で壊滅的なダメージを受けました。損失額は約250万円。 絶望感に打ちひしがれましたが、2009年5月に仕事で貯めた資金約30万円で再スタート! 現在約200万円で運用!

べっくせい

Author:べっくせい
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