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ヘッジを考えたスワップ運用、マイナー通貨のスワップ運用などいろいろ思考錯誤してます♪目標は時間に追われないストレスフリーな生活!

『FXオンラインで合成EUR/DKK運用』を考える!

こんにちはべっくせいです。
本日も訪問ありがとうございます。

最近FXのスワップ・長期投資系のブログさんを拝見していると、合成EUR/DKKという手法をされている方がいらっしゃいました。
合成EUR/DKKがどんなものなのか、以前の記事で少し調べてみるとかなり有効というか、これは運用するべきだろうというくらい、有効な手法のようです。

合成EUR/DKKを運用する場合、最低条件としてEUR/USDとUSD/DKKの2つの通貨ペアを取り扱っているFX業者を利用する必要があります。
他のブログさんを見てみると、FX Online Japanアトランティック・トレードの2社での運用が有効とのこと。

その2社の中でもFXオンラインジャパンの方がUSD/DKKのスワップが多く、資金効率がよいようなのでまずはFXオンラインジャパンでの合成EUR/DKKでの運用を考察します!

関連記事です。
『合成EUR/DKK(ユーロ・デンマーククローネ)』とは?

合成EUR/DKKは別に難しいことはありません。
EUR/USDの売りとUSD/DKKの売りを同時に行えばいいだけです。
ただそれぞれの通貨で証拠金を合わせる必要があります。

EUR/USDの証拠金はEURですので1万通貨で約140万円
USD/DKKの証拠金はUSDですので1万通貨で約100万円とすると

証拠金はEUR/USD×5万通貨≒USD/DKK×7万通貨となります。
つまりEUR/USDの売り5万通貨にたいしてUSD/DKKを7万通貨売ればいいということです。
そうすると合成EUR/DKKが5万通貨売りたてることになります。

レートは日々変わるので、この比率は厳密にいうと違うのですが誤差は微々たるもので毎日のスワップでも十分補えるもののようです。

さてさっそくFXオンラインで運用したとします。
それぞれの通貨ペアの証拠金は1%なので、合成EUR/DKK5万通貨に必要な証拠金は
EUR/USD 5万通貨=140万円×5万通貨×0.01=7万円
USD/DKK 7万通貨=100万円×7万通貨×0.01=7万円
ですので7万円+7万円=14万円になります。
あとは為替差益での余裕をどう考えるかですが、たったEUR/DKK5万通貨の売りですから1万円もあれば十分なのかなと考えています。

そうすると合成EUR/DKKを5万通貨売りたてる場合、だいたい15万円あればいい計算になります。

その場合のスワップですが、
EUR/USD 1万通貨の売りスワップは -0.17USDなので 0.17×100円で-17円ほど
USD/DKK 1万通貨の売りスワップは 5DKKなので 5×18円(DKKを18円に設定)=90円ほど

合成EUR/DKKを5万通貨売った場合
EUR/USD 5万通貨の売りスワップは -17円×5=-85円
USD/DKK 7万通貨の売りスワップは 90円×7=630円
となり差し引き630円-85円で545円になります。

1万通貨に対して545円÷5=109円ほどのスワップです!

現在のFXオンラインでのEUR/DKKの売りスワップは1万通貨で0.75DKK=13.5円ほどですから雲泥の差です。
なんで普通のEUR/DKKと合成EUR/DKKでこんなにスワップが違うのか理解できない部分もありますが、その部分はあまり深く考えないようにします。

まとめると
FXオンラインで合成EUR/DKKを5万通貨売りたてる場合
必要証拠金は約15万円
EUR/USDを5万通貨売る
USD/DKKを7万通貨売る
スワップは5万通貨で545円です。
約15万円あたりの資金で一日545円のスワップがもらえます。

現在は証拠金7万円ほどでEUR/DKKを20万通貨保有しており、一日のスワップは約270円です。
現在の資金効率とほぼ同じ効率かそれ以上のリターンがあります。
しかも合成EUR/DKKの場合、545円のスワップを受け取るのにたった5万通貨の保有で受け取れるということは、それだけ為替変動による損益が小さいということです。
ただでさえベック制通貨で変動が少ない上に、ポジション量が少なければ少ないほど為替変動による損益も小さいということです。
これはかなり重要なのことですね。

またEUR/DKKではユーロとデンマークの金利差縮小を毎月気にしなければなりませんが、合成ですとEUR/USDの金利差はすぐに大きくなることはないでしょうしUSD/DKKの金利差もアメリカの金利がほぼゼロ金利なのでEUR/DKKほど神経質に考えなくてもよさそうです。
そう考えると合成EUR/DKKはちょっと長期的に運用できそうな予感がします。
でもやっぱりリスクもあります。
FXオンラインですから証拠金が引き上げられたり、スワップが急激に少なくなったりなどが考えられます。

とりあえず来週から合成EUR/DKKを5万通貨売りたてる予定です。
それで少し様子を見て、また5万通貨の保有を考えています。
証拠金は30万円ちょっと入れる予定です。
あとは現在保有しているEUR/DKK(合成ではない)をどうするかですね
うーんすぐに決済すべきか、月末までもう少し粘るか

合成EUR/DKKはかなり資金効率のよい運用方法ですので、みなさんも運用を検討して下さい。
あくまでも投資は自己責任で
アトランティックトレードはスワップがFXオンラインと比べると少ないようですが、また検討してみます

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プロフィール
こんにちは。「べっくせい」です。 30代半ばの♂です^^; FX暦は4年ほど。 2008年10月のサブプライム危機で壊滅的なダメージを受けました。損失額は約250万円。 絶望感に打ちひしがれましたが、2009年5月に仕事で貯めた資金約30万円で再スタート! 現在約200万円で運用!

べっくせい

Author:べっくせい
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