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レバレッジ規制時のリスクと対策 その3

こんにちは。べっくせいです。
訪問どうもありがとうございます。

またまた昨日からの記事の続きです。
以前の記事では、来年の8月以降でも

「レバレッジ25倍、ロスカット基準15%のスペックで取引できるかもしれない」

といった内容の記事だったのですが、頂いたコメントや再度金融庁のサイトの内容を確認すると
ロスカットの基準も必要証拠金4%以上となるようで、やはりムリなのかと思っていました。

ですが、本日少し進展がありました。


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昨日、アイネットFXという最近取引を開始しだした業者を紹介しました。
アイネットFXの取引要綱はこちらからどうぞ
http://fx.inet-sec.com/guide/inet-fx/outline/

でこのアイネットFXの取引要綱を見ると、来年の8月以降は
アイネット25というレバレッジ25倍の口座で、取引証拠金の15%を割ると自動的にロスカットされると記載があります。

この記事を書く前は、このロスカット基準はレバレッジ規制に合わせて、100%に変更されるものだと思っていたのです。


はっきりさせたかったので、昨日アイネットFXにメールで問い合わせをしておりまして本日回答が来ました。


以下は問い合わせたメールの内容です。

***********************************************************************************************

【お問合わせ】
質問内容はロスカット基準です。
レバ50倍では30%、レバ25倍では15%とあります。これは今年8月
以降もこの数値で取引できるのですか

来年8月以降もレバ25倍、ロスカット15%で取引できるのですか
金融庁のサイトを見ると、ロスカットレートも100%に規制される
ような文面のようです。

【ご回答】
当社でご用意させて頂いている各コースのロスカット値は、金融
先物取引業協会が定めるロスカット水準をもとに設定させて頂い
ており、来年2010年8月以降も「アイネット25」においてロスカッ
ト値15%でお取引頂くことが可能です。


当社のロスカットルールは、「店頭外国為替証拠金取引説明書」
にも記載させて頂いております通り、原則1分以内の間隔で時価
評価を行っております。

FX取引を扱う各業者は、協会が定めているロスカット水準表を
もとに、監視間隔の区分に応じてロスカット水準を定めることと
されております。
そこで算出された値が100%を上回る場合には、少なくとも100%を
以ってロスカット水準とするとされております。
従いまして、当該規制については、必ずしもロスカット水準を
100%に規制するといったものではございません。


上記内容の詳細については、以下URLよりご確認頂けますので、
当社からのご回答と併せてご確認下さいますようお願い申し
上げます。

◆金融先物取引業協会ロスカットガイドラインURL
http://www.ffaj.or.jp/userfiles/file/pdf/loss%20cut%20guideline/ffaj-loss%20cut-guideline091211.pdf

***********************************************************************************************

この内容はかなり私に勇気を与える内容になっていました。
ようするに今回のレバレッジ規制はロスカット基準を100%にしなければならないものではなく、アイネットFXでは来年8月以降もレバレッジ25倍、ロスカット率15%のスペックで取引できるということです。

もちろんこれは現時点の見解なので、鵜呑みにはできませんしこれから見解が変わる可能性もあります。

以前の記事でも言いましたが、ロスカット基準は業者が時価損益を監視する時間の間隔によって設定できるようです。

100330rosscut.jpg

アイネットFXは1分間隔で監視しているので、レバレッジ50倍ではロスカット率30%、レバレッジ25%ではロスカット率15%ということになるのですね

レバレッジ25倍、ロスカット率15%で運用できれば、実質レバレッジは約165倍となり私の運用にそれほどの影響を与えず運用できそうです。

ですがあんまり浮かれないで、最悪の状況になっても対応できるようにしっかり準備しないといけないですね!

レバレッジ規制に関する記事は今回で一応終わりたいと思います。
また何か動きがあれば紹介します。


DMM FX レバレッジ200倍でランド円のスプレッド3銭から!スワップも業界最高水準!
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レバレッジ規制時のリスクと対策 その2

こんにちは。べっくせいです。
訪問どうもありがとうございます。

昨日の記事の続きです。
「勝ち組に便乗してFX」のWINさんから頂いたコメントで、私が勘違いしてたかもしれないことがありました。
WINさん、どうもありがとうございました

おそらく私以外にも同じ考えの方がいらっしゃるだろうと思い、今回の記事にしてみました。

私がいままで思っていたことは、
「来年2011年8月1日からは最大レバレッジ25倍でロスカット基準は必要証拠金の100%を割ったとき」
だとばかり思っていました。

でも少しちがうかもしれません。

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でも私も少し疑問に思っていたことがありました。
FXの各業者からロスカット基準変更のメールとかが来たのですが、証拠金の100%がロスカット基準ではない業者があったりして、あれれ?とは思っていました。


で2009年12月11日に社団法人 金融先物取引業協会から発表された「外国為替証拠金取引に係るロスカット取引に関するガイドライン」を読み直してみると
外国為替証拠金取引に係るロスカット取引に関するガイドライン(社団法人 金融先物取引業協会 PDF 120KB)

これを読むとロスカット基準は、FX業者が実預託額を監視する時間の間隔によって設定できるようです。

私たちに一番よい条件で考えると、レバレッジ25倍の場合、監視間隔を1分とするとロスカット基準は15パーセントまで設定できます。

この場合の実質レバレッジは25倍×(100%÷15%)=25×6.6=約165倍ということになります。

ですので含み損をほとんど考えなくてよい運用ならば、レバレッジ25倍ぶんの証拠金のみで運用できることになります。
これなら今と比べてもそれほど遜色ないかもしれないですね

皆さんご存知だったでしょうか?
私だけが知らなかったんでしょうかねw

最近取引を開始しだしたアイネットFXで取引要綱を確認してみると
このアイネットFXではレバレッジ200倍/50倍/25倍の3つの口座を用意していて、レバレッジ規制に合わせて200倍/50倍の口座は使えなくなるようです。
で来年の8月からはレバレッジ25倍の口座のみ使えるようになるようですが、アイネットFXのロスカット基準は取引証拠金の15%でやられるようです。

こちらのページで確認してみてください。
http://fx.inet-sec.com/guide/inet-fx/outline/

これが本当であれば、思っていたよりもいい方向で運用できるような気がします。
来年8月からのスタンダードがレバレッジ25倍、ロスカットは必要証拠金の15%というのになるかはよくわかりません。
がとりあえずこのアイネットFXではこのスペックで取引できるようです。

少しホッとしました。

今回の記事の内容が正しいのかどうかはわかりません。
私の認識が間違っているかもしれないので、間違いが分かればすぐに訂正したいと思います。



DMM FX レバレッジ200倍でランド円のスプレッド3銭から!スワップも業界最高水準!

レバレッジ規制時のリスクと対策

こんにちは。べっくせいです。
訪問ありがとうございます。

まだ風は冷たいですが、日差しは春本番といった感じですね。
生きる活力がもりもり出てきましたw

さてさて2010年8月1日から実施されるレバレッジ規制ですが、遅まきながら私のFX運用も対策に向けて動こうと思います。
とはいってもたいしたことはしませんが^^;

レバレッジ規制に移行する際と、リスクを考えてみました。


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・一番不安に思っているのが8月からレバレッジ規制がはじまりますが、業者によっては新しいシステムを作ってそのシステムに移行する場合があります。
その場合に、現在のポジションをクローズせずポジションをそのまま移行してくれるのか?です

私の運用は含み損がたっぷりあります(全部で70~80万ほど)
含み損たっぷりのポジションをクローズしてくれといわれると、めっちゃ困ります^^;

あとは一応今年の8月1日から来年の8月1日までは最大50倍までが可能ですが、業者によっては今年の8月から25倍にするところもあるようです。

ジャパンネットバンクのFXでは今年から25倍?のようです^^;
http://www.japannetbank.co.jp/service/save/jnbfx/deposit2.html


そしてもう8月からレバレッジ規制が施行されるというのに、まだほとんどの FX業者から対応がどのようになるのか一向にアナウンスがないのもつらいところです。
はやくどうするのかアナウンスしてほしい。

FXブロードネットとかレバレッジごとにいろんなコースがあるけど、どうすんのかな
新しいコースを作って全部移行?レバはとりあえず50倍?
早く決めてアナウンスしてほしいです

それ以外でこのレバレッジ規制によって、レバレッジを売りにしてきた業者の収益が減りFX業者の統合・撤退が考えられます。
自分の運用している業者も可能性がないとは全くいえません。

あとはFXをする人が確実に少なくなり、業者のサービスの低下ですね。
スプレッドの拡大や、手数料の復活、キャッシュバックキャンペーンの消滅など

なんかFXをしてる人にとってなんにもいいことないような気がしてきました^^;



レバレッジ規制の対策としては、余分に必要になる証拠金の確保
もしくはポジション・運用の縮小です。

これはこれからの運用で得た利益をすべて8月以降の証拠金に当てることで問題ないと思っています。

あとはポジションをいつでもクローズできるように、できるだけ含み損の少ない運用に移行していこうかと思っています。
その意味で現在FXブロードネットで行っている、ユーロ円の手動トラリピ運用(含み損23万ほど)も運用をやめてスワップ用運用+ヘッジ売り運用に移行させようと考えています。

手動トラリピはもともと常に大量の含み損を抱える運用ですので、急にポジションをクローズしなければならない状況になると非常につらい状況になります。
レバレッジ規制にかかわらず、できるだけ含み損が少ない運用方法を選ぶほうがいいですもんね

あと自分の中で手動トラリピの有効性・魅力があんまり感じられなくなっていることもありますので、この際手動トラリピとは一旦離れようと思います。

8月までに含み損23万円がいくらまで減らせるか、頑張ってみようと思います。


別の口座では、豪ドル円・ランド円をロングしカナダ円をショートで運用しています。
が、この口座ではあまりスワップなどを気にせず、為替差益を狙う運用をしようと思います。

スワップを考えると、ロングにする通貨は豪ドル/NZドル/南アランドの3つほどしか選択しがありません。
高金利通貨はリスク通貨なので危機が起こったときに、まっさきに売られる通貨なのでリスクありありです。
通貨ペアを選ぶ時点でバイアスをかけてしまっていたのですねー^^;

でちょっと考えまして
現在の候補としては

ロング:豪ドル^^; 、カナダドル、スイスフラン^^;
ショート:ユーロ、NZドル^^;

こんな感じで考えています。
ドル円は理解不可能な動きをする、ポンド円は怖すぎるので外しました。

現在手動トラリピ口座は122円から134円までのロングが35000通貨、121円から123円あたりまでのショートが33000通貨ほどあります。
ロングのポジは気長に円安になるのをまって、ショートは利益確定のレートになれば出来るだけ決済したいと思います。
で適当にロングとショートのポジを追加していき、適当に決済していきたいと思います。
こういうのを裁量トレードって言うんですかね^^;

さーてどうなりますやら


DMM FX レバレッジ200倍でランド円のスプレッド3銭から!スワップも業界最高水準!

3月第4週の運用結果 +51,572円

こんにちはー べっくせいです。
訪問いつもありがとうございます。

今週は日経平均が一時11000円に乗せるなど、新しい年度への期待感が高まりました。
為替相場でもドル円が急進し93円を伺うような勢い

近所の桜並木も三分咲きといった感じで、来週あたりが楽しみです。


私のFX運用ですが、今週もあーんまりいい感じではありませんでした。
ヘッジ売り用の通貨、カナダ円が異常に強く予想外の含み損に苦しまされました^^;

でもこういうことは予想されたことなので、カナダ円だけをヘッジに使っているほうが悪いですね
別の通貨も組み合わせたほうがいいんでしょうかね

恒例?の週間運用結果です


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■DMMFXでのランド円のスワップスイング+ヘッジ売り運用

現在のメインとなりつつある運用です。
この口座ではランド円のスワップ運用にヘッジでカナダ円を売っています。
そしてランド円、カナダ円ともスイングの要素も取り入れながら安定したスワップポジの構築を目的としています。

週末の時点でカナダ円6万通貨売り@87.714、ランド円24万通貨買い@12.032 含み損は5万円ほど
運用資金は26万円です。
スワップは悲しいことにランド円1万通貨買いで20円となってしまいましたが、ここまで運用してしまっているのでしばらくはDMMでやろうかと思ってます。

今週はカナダ円が無敵の強さを発揮しまして、ヘッジ売りのカナダ円の含み損が拡大しランド円の含み益でもカバーできなくなりました。
いままでプラスマイナス3万程度だった含み損益が一時マイナス10万円に^^;
ランドの金利が引き下げられたことも痛かったですが、なんとか持ち直してマイナス5万程度で収まりました。

あとは普通に円高になってくれればランド円をたくさん仕込むところなのですが、ランド円も強いですねー
今買っとくべきなのでしょうか 悩みどころです

今週はランド円を4万通貨、カナダ円を8万通貨決際して確定益は+28,201円となりました。
未決済スワップは+10,313円です。


来週はカナダ円のポジションを少し減らして、ランド円を安いレートでたくさん仕込みたいなぁ


cadzar0326-1.jpg

cadzar0326-2.jpg


■kakakuFXでのスワップ運用

現在のポジションですがこんな感じです。って数ヶ月変わっていませんが^^;
1.CAD/TRY 4.0万通貨売り 
2.AUD/TRY 1.0万通貨売り 
運用資金は74万円ほど 1日のスワップは500円弱


特になにも変わらないのですが、今週は意外とトルコリラが強くて含み損が少し減りました。
この調子で頑張ってほしいものです。
いくらなんでも資金74万円で1日500円では厳しいです^^;

今週のスワップは+3,199円でした


■FXブロードネットでのユーロ円の手動トラリピ運用

手動トラリピの運用状況です。
FX業者:FXブロードネット
使用通貨:EUR/JPY(ユーロ円)
注文間隔:50銭間隔で売り・買い両建て 決済も50銭に設定
想定レート:122円~134円
注文単位:1/11~15まで1000通貨、1/18から2000通貨単位
運用資金:50万円(30万円だけ入金)


今週はなかなか強いユーロのおかげで、週半ばにはトラリピが回転しだしました。
でも約定回数はまだ3回ほど 
確定益は+4,485円でした。


この口座は今週はほとんど機能していないことになります。
来週以降の働きに期待!


サブ口座でのカナダ円ヘッジ売り+豪ドル円のスワップ運用

現在カナダ円34000通貨、豪ドル30000通貨です。あと塩漬けポジのEUR/CHFが6000通貨^^;
含み損は9万円ちょっと
運用資金22万円

さずがの豪ドルもカナダ円の強さに負けていますが、いい感じで運用できそうです。

まだまだ以前のカナダ円のトラリピからの移行途中なので、ポジション整理をもっと進めたいところです。
今週の確定益は+15,687円でした。

audcad0326.jpg

すべての運用を合計して3月第4週の運用結果は+51,572円でした。
3月の運用累計は+160,548円となりました。


2009年度も来週3日で終わりですね。
いい感じで終われるよう週末はリフレッシュして来週頑張りましょう!
私は土日はサブ仕事のバイトです^^;


DMM FX レバレッジ200倍でランド円のスプレッド3銭から!スワップも業界最高水準!

ドル円急進で92.50銭ほどまで上昇!/南アランドが50pips利下げし6.50%に

こんにちはーべっくせいです。
訪問ありがとうございます。

為替相場が大きく動いていますねー
アメリカの経済指標がよかったことを材料に無敵のドル買いになってます^^;
今日は東京タイムで本邦から大量のドル売りがあったにもかかわらず、ドル円は協力な買い支えで現在も92.50あたりで推移しています。

昨日・今日とすごく作為的に動かされている感じがしますね。
3月のレパトリがほぼ終わってこれから円安トレンドになるんでしょうか?

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ドル円につられてか、他のクロス円も上昇
得にオセアニア通貨とカナダドルがとてつもなく強いです。
もう手に負えません^^;

私の現在の運用はカナダドルを売っているものが多いので、もう大変なことになっています。
カナダ円は年初来高値あたりの91円手前までいきましたね。
もうそろそろ調整してほしいものです。

こんなときは、どーんと博打トレードをしたくなるのがいつもなんですが、なんとか今のところ耐えてます。
しかし含み損が増えていくのを見るのはホンと精神的につらいものがあります。


さらに私に追い討ちをかけるようなことがありました

南アフリカランドが政策金利を50pips利下げし、6.50%に!

コンセンサスでは7.00%での据え置きだったので、サプライズな利下げになってしまいました

DMMFXでランド円のスワップ運用+カナダ円のヘッジ売り運用を行っています。
ここまでランド円の買いの割合が少ないながらも頑張っていたランド円ですが、昨日今日のカナダ円の強さに負けてきました。
そしてさらにランドの利下げによる失望売りもかさなり、DMMFXの含み損がいままで±2万円ほどだったのが、今日は一時10万円近くの含み損に
現在は、少し減ってマイナス7万円ほどまで含み損が減ってきました。

こういうときはヘタに動くと致命的なダメージを受ける可能性があるので、しばらくじっと耐えていようと思います。
カナダ円のレートが少し下がって、ヘッジ売りポジを少し軽くしてランド円をできるだけ低いレートで追加したいと思います。

儲けることよりも、大負けして退場にならないように行動したいと思います。

3月もあと少し。いい感じで終わりたい。
皆さんもムリはしないでくださいね

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FX運用損益
2009年5月まで
マイナス250万ほど
2009年
5・6月+27,957円
7月+20,459円
8月+54,620円
9月+61,406円
10月+65,077円
11月+70,382円
12月+85,053円
合計+384,954円
2010年
1月+167,163円
2月+146,532円
3月+194,393円
4月+128,486円
5月+256,863円
6月+61,720円
7月+87,515円
8月+116,285円
9月+119,757円
10月+81,596円
11月+104,700円
12月+77,643円
合計+1,679,781円
プロフィール
こんにちは。「べっくせい」です。 30代半ばの♂です^^; FX暦は4年ほど。 2008年10月のサブプライム危機で壊滅的なダメージを受けました。損失額は約250万円。 絶望感に打ちひしがれましたが、2009年5月に仕事で貯めた資金約30万円で再スタート! 現在約200万円で運用!

Author:べっくせい
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