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ヘッジを考えたスワップ運用、マイナー通貨のスワップ運用などいろいろ思考錯誤してます♪目標は時間に追われないストレスフリーな生活!

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2月第4週の運用結果(手動トラリピ+スワップ運用)

こんにちはーべっくせいです。
訪問どうもありがとうございます

今週も為替相場が終わり2月の取引が終わりました。
早かったですねぇ

今週はユーロが1年ぶりの安値で120円を割るなど、リスク回避の動きが加速した感じでした。
メイン運用である、ユーロ円の手動トラリピは回転休業状態ですが、また想定レート内に戻ってくることをゆっくり待ちたいと思います。

週間の運用報告です。

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■FXブロードネットでのユーロ円の手動トラリピ運用

私の運用している手動トラリピの運用状況です。
FX業者:FXブロードネット
使用通貨:EUR/JPY(ユーロ円)
注文間隔:50銭間隔で売り・買い両建て 決済も50銭に設定
想定レート:122円~134円
注文単位:1/11~15まで1000通貨、1/18から2000通貨単位
運用資金:40万円

週始めは124円台でとっぷりトラップ内に入っていたので、しばらくはトラップが回転すると安心していたのですが、2段ロケットのように円高が進みあっさり想定レートの下限122円をぶち破り120円も割る状況に・・・

ギリシャの問題をうまく使って輩が売りを仕掛けてきた模様です。
ですので手動トラリピは木曜あたりから休業状態です。

現在のポジは買いポジ43000通貨、売りポジ25000通貨 含み損は約26万円でじっと耐えている状態です。
差し引き買い15000通貨なので、多少の円高が来ても口座状況は問題ありましぇん

2/22(月)新規 2本約定 決済 2本約定 確定益 +2,117円
2/23(火)新規 4本約定 決済 3本約定 確定益 +3,170円
2/24(水)新規 1本約定 決済 2本約定 確定益 +2,697円
2/25(木)新規 0本約定 決済 0本約定 確定益 0円
2/26(金)新規 0本約定 決済 0本約定 確定益 0円 

新規7本 決済7本 確定益+7,984円
1/11運用開始から現在までの確定益 +153,528円
含み損26万円ほど

トラップがかからなくなってちょっと悲しぃ


■kakakuFXでのスワップ運用


現在のポジションですがこんな感じです。
1.CAD/TRY 4.0万通貨売り 
2.AUD/TRY 1.0万通貨売り 

つい先日、長いこと付き合っていたNZD/MXNとおさらばしたので、口座が軽くなりました。
CAD/TRYが高騰しているので、含み損たっぷりです。
運用資金63万ほど 含み損26万円で一日のスワップは500円ほどです。
このまましばらく放置ぷれいです。

2月第4週のスワップは3,476円でした。
2月のスワップ累計は15,053円となりました。



■ランド円のナンピンスイングトレード、サブの手動トラリピ運用


このDMMFXの口座は今週結構変化がありました。
もともとランド円のスワップ用ポジを仕込もうとナンピン注文を10万通貨ほどしていたのですが
木曜から金曜にかけての円高で注文が全部約定しました。
ナンピン地獄のような感じで、口座がやばくなったので追加入金したのはナイショです^^;

現在ランド円を平均で11.70程度で15万通貨のポジができました。

あとは少し円安になるのを待って、ユーロ円もしくはカナダ円あたりでヘッジ用ポジをとりたいと思います。
それプラスでランド円のスイングも平行して行って行きたいです。

ちなみにユーロ円でヘッジ売りをした場合、ユーロ円とランド円の建て値を合わせてやると、円は絡まなくなります。
こういうことです。

EUR/JPY(ユーロ円の売り)+ZAR/JPY(ランド円の買い)=合成EUR/ZARの売り


こうすることで円に絡まない運用になります。⇒つまり円の動きは関係ない運用になります。

ユーロ円のレートを120円、ランド円のレートを12円とするとランド円10万の買いとユーロ円1万の売りで建て値が同じ120万円になります。
DMMFXでの確定益は0円でした。


サブのカナダ円の手動トラリピですが、カナダ円となるとさすがにユーロ円より動きは小さいので、適度にトラップが決まって忙しくなくていい感じです。
トラリピを開始してから82.5~88.5円位で動いてくれているので、トラップ幅もそんなに拡大してなくていい感じです。
今週は合計19回ほどの約定で9,682円ほどの利益でした。
運用資金は16万円で、含み損は3万ちょっとです。


■すべての運用を合計すると、2月第4週の運用結果は+21,142円でした。
明日は2月の運用報告をしたいとおもいます
 


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コメント
No title
こんにちはー☆ 一週間お疲れ様です!

相関係数は、計算方法が少し複雑なんですよね~。
ググれば出てきますが、エクセル作るのに2時間くらいかかりました^^;

べっくせいさんがご希望であれば、また、スワップ派の多くの方々のお役にたてるのであれば、スワップぱや手法の検証記事で、ランド円の最適ヘッジバランスについても書いていきましょうか?(^-^)
2~3日置きくらいには記事を書くと思いますので、リアルタイムに近い最適ヘッジを公開できると思いますが・・・いかがですか?
2010/02/27(土) 10:50 | URL | ぱや #-[ 編集]
No title
結局ランドが一番手堅いのかなって思っています
ポンとユーロは怖いです
カナダは今度勉強してみます^^
2010/02/27(土) 13:39 | URL | WIN #-[ 編集]
>ふう さん。
はじめまして。べっくせいです。

コメント&リンクのお誘いどうもありがとうございます。
こちらはリンクさせていただきました!よろしくお願いします

あとブログちょっと見させてもらいました。
『刻み』というものはこれから勉強させてもらいます。
体が元気でなければ何も出来ないのでお体は大事にしてくださいね。

私もFXで生きていこうと真剣に考えている人間です。
協力しあって夢を実現しましょう!
2010/02/27(土) 19:18 | URL | べっくせい #-[ 編集]
>ぱやさん。
こんにちはー お疲れ様ですー

相関係数ムズそうですね^^;
私エクセルは初心者なので厳しそうです。

ランド円の最適ヘッジバランスですか?
そういった記事も書いて頂けるのであれば、むっちゃうれしいです!
でもぱやさんの負担になってはいけないので、ぱやさんの余裕があれば・・・で是非お願いします!

あと私の場合は、ランド円やヘッジポジでのスイングも取り入れていくつもりなので、ガチガチにヘッジで固定といった感じにはならないと思います。
2010/02/27(土) 19:24 | URL | べっくせい #-[ 編集]
>WINさん。
こんにちはWINさん。

そうですねーランドが手堅いのでしょうかねー
でもランド円で私、リーマンショックでロスカットなってますし怖いですよー

でもポンドだけは怖すぎて手がでないです^^;
カナダも最近はそれなりのレンジでそこそこ動いているのでいいですが、どうでしょうか?
2010/02/27(土) 19:29 | URL | べっくせい #-[ 編集]
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プロフィール
こんにちは。「べっくせい」です。 30代半ばの♂です^^; FX暦は4年ほど。 2008年10月のサブプライム危機で壊滅的なダメージを受けました。損失額は約250万円。 絶望感に打ちひしがれましたが、2009年5月に仕事で貯めた資金約30万円で再スタート! 現在約200万円で運用!

べっくせい

Author:べっくせい
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